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关于银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划合同调整的公告

尊敬的投资者:

因监管机构要求,经银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划资产管理人银河资本资产管理有限公司和资产托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,现对银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划资产合同(下称“资管合同”)进行如下修订:

一、原资管合同第十一章“资产管理计划的投资”中“(四)投资限制”中添加如下表述:

7、本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25% 资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%

二、原资管合同附件一表述如下:

附件一:交易监控合规表

1.托管人将只对表中所列事项进行投资监督;

2.如果投资品种和监督比例需要调整,必须经过委托人、管理人和托管人确认一致方可执行。

项目

监控内容

公开发行并上市的股票(含网上新股申购、网下新股申购、科创板以及其他经中国证监会同意发行上市的股票,不含新三板股票)、港股通(包括沪港通和深港通下的港股通)、公募证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金、分级基金、国债逆回购、货币市场基金、银行存款、股指期货、场内期权、本金保障型券商收益凭证。

1、股票投资限制

1)按市值计算,投资于单一股票不得超过资产管理计划资产净值的10%

2)投资于一家上市公司所发行的股票(A+H股合并计算),不得超过该上市公司总股本的4.99%(含),同时不得超过该上市公司流通股本的10%(含);

3)按市值计算,创业板股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的50%

4)按市值计算,科创板股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的30%

5)参与股票发行申购时,不得参与股票定向增发,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量,申报金额不得超过本计划总资产;

6)按市值计算,投资于单一港股通股票不超过资产管理计划资产净值的10%,港股通股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的30%

(7)不得主动投资于“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”、“SST”类股票。

2、 公募基金投资限制:

(1)按市值计算,投资单只公募基金的总值不超过资管计划净值的15%,货币基金除外。

2)按市值计算,公募基金(不含货币基金)投资总值不得超过资管计划总资产净值的40%,货币基金投资总值不得超过资管计划资产净值的80%

3) 不得投资于分级基金中的B类份额即高风险份额。

3、衍生品投资限制

1)所有品种的多空合约保证金绝对值之和占资产管理计划资产净值的比例:0-20%

2)在任一交易日日终,股指期货保证金(含占用及可用保证金)占用资产管理计划总资产≤20%

3)所持有股票以及股指期货合约价值之轧差(即股票市值+股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值)占资产管理计划资产净值的比例为-20%120%,当本计划在存续期间净值低于预警线但高于止损线时,该比例为-20%50%

4)卖出期权合约的保证金以及购买期权合约的权利金之和不得超过资产管理计划资产净值的15%

4、杠杆交易限制

本计划存续期间总资产/净资产不得超过200%,且不得投资于法律法规、中国证监会规定的禁止或限制的投资事项。

特别约定:投资限制中如涉及新股新债申购的申报金额与数量、盘中监控、交易策略类等监控事项的,由资产管理人自行监控。


现修订为:


附件一:交易监控合规表

1. 托管人将只对表中所列事项进行投资监督;

项目

监控内容

公开发行并上市的股票(含网上新股申购、网下新股申购、科创板以及其他经中国证监会同意发行上市的股票,不含新三板股票)、港股通(包括沪港通和深港通下的港股通)、公募证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金、分级基金、国债逆回购、货币市场基金、银行存款、股指期货、场内期权、本金保障型券商收益凭证。

1、股票投资限制

1)按市值计算,投资于单一股票不得超过资产管理计划资产净值的10%

2)投资于一家上市公司所发行的股票(A+H股合并计算),不得超过该上市公司总股本的4.99%(含),同时不得超过该上市公司流通股本的10%(含);

3)按市值计算,创业板股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的50%

4)按市值计算,科创板股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的30%

5)参与股票发行申购时,不得参与股票定向增发,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量,申报金额不得超过本计划总资产;

6)按市值计算,投资于单一港股通股票不超过资产管理计划资产净值的10%,港股通股票投资总值不得超过资产管理计划资产净值的30%

(7)不得主动投资于“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”、“SST”类股票。

2、 公募基金投资限制:

(1)按市值计算,投资单只公募基金的总值不超过资管计划净值的15%,货币基金除外。

2)按市值计算,公募基金(不含货币基金)投资总值不得超过资管计划总资产净值的40%,货币基金投资总值不得超过资管计划资产净值的80%

3) 不得投资于分级基金中的B类份额即高风险份额。

3、衍生品投资限制

1)所有品种的多空合约保证金绝对值之和占资产管理计划资产净值的比例:0-20%

2)在任一交易日日终,股指期货保证金(含占用及可用保证金)占用资产管理计划总资产≤20%

3)所持有股票以及股指期货合约价值之轧差(即股票市值+股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值)占资产管理计划资产净值的比例为-20%120%,当本计划在存续期间净值低于预警线但高于止损线时,该比例为-20%50%

4)卖出期权合约的保证金以及购买期权合约的权利金之和不得超过资产管理计划资产净值的15%

5)按市值计算,投资券商收益凭证的总值不得超过资产管理计划总资产的10%

4、杠杆交易限制

本计划存续期间总资产/净资产不得超过200%,且不得投资于法律法规、中国证监会规定的禁止或限制的投资事项。

5、本计划开放日内,资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于计划资产净值的10%

6、其他限制

法律法规及监管部门规定的投资限制。

资产管理计划投资不符合投资比例的,应当在5个工作日内调整完毕(如投资标的无法交易则顺延)。因证券/期货市场波动、上市公司合并、委托财产规模变动等资产管理人之外的因素致使委托财产投资不符合上述规定的比例,资产管理人应当在10个交易日内调整完毕,遇限制流通情况的,调整时间顺延。法律法规另有规定的从其规定。

7本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%; 资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%

 

特此公告。

 

银河资本资产管理有限公司
2020
113


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